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私募基金
量化投资私募基金 朗宥资产
发布时间:2020-01-05    信息来源:未知    浏览次数:

  尽管“对冲基金”一词一直被媒体和监管机构关注,但是一直都没有精确的法定定义。幸运的是,绝大多数对冲基金(私募基金)都有一个重要并可区别于传统投资基金(公募基金)的共同特征:对冲基金被积极管理。

  只有两种办法可以在市场上赚钱,第一种是承担系统化风险,而市场用风险溢价作为补偿;第二种是承担特定风险并预期通过某些“阿尔法”得到超额回报。但是,因市场的“阿尔法”是一种零和游戏,因而产生“阿尔法”收益需要某些技巧。

  真正对冲基金的业绩是由于积极管理决策(阿尔法),而不是被动持有某些资产并享有搭便车的风险溢价(贝塔)。所以,对冲基金应该通过积极管理与基于技能的策略来增值,同时要拒绝传统的投资模式,如有效市场假设或者现代投资组合理论。对冲基金经理相信市场没有正确地标价所有资产,所以,他们利用这些低效率采取特定的策略。

  所有管理期货基金管理人都明确或隐含地相信市场价格并不是随机变动的,而且他们可以捕捉到一些价格变化。今天,大概80%的管理期货对冲基金依靠系统化、计算机化的方法以形成市场交易决策。

  管理期货的关键特征就是它们的非对称回报。管理期货可能会产生极端的收益率,但是这些极端收益率一般是正的而不是负的。因此,虽然它们的波动率很高,但主要是向上的波动。另外,由于期货交易采用保证金交易制度,所以收益的波动率很大程度上取决于所使用的杠杆水平。

  朗宥资产(备案号P1030553)是专注于数量化投资方法的私募基金管理人。在商品期货、金融期货市场上,我们的管理期货策略依靠数量化、系统化的方法积极管理捕捉“阿尔法”。对于大类资产配置策略,我们也同样贯彻数量化、系统化的配置原则,使得策略的投资表现在长时期内稳健可靠。

  我们专业、严谨、勤奋,在金融市场摸爬滚打多年,对于各类资产标的都积累了丰富的投资经验。从2012年开始至今,我们的投资总共取得了10倍以上的总回报。

  朗宥CTA系列私募基金产品的投资标的涵盖商品期货市场的所有品种,我们的计算机模型每时每刻不断地重复分析监控数十个期货品种,并从中发掘市场的定价低效之处,事先设定的策略与交易程序保障我们稳定地交易获得收益。作为管理期货策略的基金,它预计每年能取得15%的投资回报(扣除管理费用和业绩提成之后),并且回报率与股票市场的回报率相关性极低,将能有效提升你的投资组合收益并降低组合风险。

  朗宥安睡系列私募基金产品采用大类资产配置策略。我们将基金资产配置于国内股票、发达市场股票、国内债券、绝对收益策略与实物资产上。大类资产配置策略通过配置不相关或负相关的不同类型资产,在保持了高预期收益率的同时,很大程度上消除了个别类型资产价格大幅波动造成的风险。朗宥安睡系列预计每年能为投资者取得12%的投资回报(扣除管理费用和业绩提成之后),是大体量资金的稳健安心之选。

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