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复杂资金网络关系发现算法及其在银行业中的应 发布时间:2020-01-08

  复杂资金网络关系发现算法及其在银行业中的应用_电子/电路_工程科技_专业资料。DE VE L F O R U M O T l 发展论坛 / 义厥l , 匕 J _ 厶 F0 RL J M 复杂资金 网络关系发现算法 及其在银行业中的应用 中国光大银行

  DE VE L F O R U M O T l 发展论坛 / 义厥l , 匕 J _ 厶 F0 RL J M 复杂资金 网络关系发现算法 及其在银行业中的应用 中国光大银行信息科技部数据 中心 马佳 银 行 作 为金 融 支付 体 系 中的核 心 支 柱 ,长 期 以 来积 算法的计算效率越高 、执行效果越好 。 累了大量的客户交易数据 ,其中隐藏着客户的交易行为 一 与爿惯 、客户『 日 J 的资金往来关系 、客 户间的资金流向及 规律等高价值信息 。资金 网络关系展示 出的客户间关系 信息可以使我f 『 J 在 各个独立 的客户关 系社区内 ,通过节 点的影响力分析和强弱连接分析 , 识别出准是 中心客户 、 谁 是联 络 员 、谁是 跟 随 者 以及 每 个人 在 网络社 区 中的 价 、 算法 介 绍 1 . 资金网络关 系特 征分析 网络 是 由有 相互关联 的节点和 节点间的 关系构成 的。同理 ,客户的资金网络是 由有直接或问接关系的客 户,以及客户问的交易关系构成的 ,因此 ,资金网络关 值 ;通过深入分析客 户间的资金网络 关系,可以从 中找 系体现的是一种客 户间的资金关系。在计算资金网络关 出具有较 高影响力或潜在营销价值的重点客户 ;通过分 系时 ,首先需要将时间段内两两客户间的多笔交易进行 析 资 金 络 内部 的整 体 交 易行 为 ,可 以发 现 隐蔽 的 可 疑 轧 差 ,合 并 成每 两个 客 户 间唯 一的 一 条资 金关 系 。 交易线索;通过分析客户间交易关系的行为模式和演变 规律 ,可以对客户的资金使用习惯做出更准确的预测 。 然 而 ,银 行 每 日的 交 易流 水 可达 几百 万 甚 至上 千 万 每位在银行办理业务并产生交易的客户 ,都存在着 自己与其他行 内外多个客户进行资金往来而形成的资金 网络。每个产生了交易信息的客户也 都归属于一个特定 的资 金 网络 内 。资金 网络 间是 彼 此 相 互独 立 的 ,如果 有 笔 ,观察期 内的总交易流水量更 多达数十亿笔。由于资 金网络的基础数据量非常庞大 ,数据维度较 多,节点间 交集则可 以合并成一个更大的资金 网络 。 在一个资金网络 内部 ,会存在着一个交易主体对应 多个交易对手 ,或者一个交易对手对应 多个交易主体的 的关系复杂,因此 ,对算法的执行效率要求极高。普通 的资 金 网络 关 系 发现 算 法 通常 只能 计 算 出有 限 层级 或 指 定客户的资金 网络关系,无法从海量的客 户交易流水 中 情况 。因此 ,如果多个交易主体有相同的交易对 手,或 快 速 获 取 海量 客 户 完整 的 资 金 网络 关 系 ,而 且 其复 杂 度 一 者多个交易对手有相同的交易主体 ,那么他们一定存在 般会随网络层级深度的增加 ,对时间和计算资源的消 于 同一 个 资 金 网络 内。本 文 中 的复 杂 资金 网络 关 系发 现 耗呈指数级增长 ,在遇到大规模复杂网络时会出现 计算 算法就是基于这个原理进行设计和实现的。 时间过长 .甚至 汁算资源 不足等情况 。因此 ,银行 无法 充分发挥出 自身的数据优势和数据资产价值 。这就 迫切 2 . 普通 资金 网络关 系发现 算法介绍 探查客户间的资金网络关系 ,是数据分析过 程中经 地需要一个更简洁高效的网络关系发现算法 ,以满足探 常会遇到的场景。常见 的网络关系发现算法一般有广度 B F S ) 、随 机 游 走 算 法 ( R WS ) 和 最 大 度 算 法 查 复杂 资金 络 关系 的需 要 ,为 深入 挖 掘 数据 资 产 价值 优 先 算 法 ( 提供有 力支撑 。 笔者没计的复杂资金 网络关系发现算法 , 其 时 问 复杂 度 会随 网络 发现 层 级 的指 数 级 增 长呈 线 性 收 ( H D S ) ,其原理 都是基于不 同的网络路径 遍历策略实现 的 。下 面 以广 度优 先 网络 关 系发 现 算法 为 例进 行介 绍 。 敛 ,处理的资金网络规模越庞大 、内部结构越复杂 ,该 在获得所有客 户间的交易关系后 ,首先随机抽取一 48 F I N A N C I A L C O M P U T E R O F C H I N A 笈 襞 论 坛 Dev el opm ent F or um 个客户 , 寻找 并 判断 该 客 户是 否存 在 第一 层 的对 手客 户 。 成 的临 时 资金 络关 系继续 合 并 ,直 至 不 存在 一个 主 体 如果 存 在 ,则 基 于 第一 层 的 每一 个 对 手客 户 ,逐一 寻 找 有 多个对手 ,或一个对手有多个主体 的情况 。 第二 层 的 对手 客 户 ,以此 类 推 ,如 果所 有 层 都 找不 到 新 的对 手 客 户 ,则 第 一个 客 户 的资 金 网络 关 系发 现 完毕 。 然 后 从 待 发现 的 客 户关 系 中 ,再 随 机抽 取 出一 位 客户 进 该算 法 以如 F 6个 节点 的 客 户资 金 M络 为 例进 行 说 明 ( 如图 1 所 示 )。 图 l中有 A、B、C、D、E 、F 6个 客户 ,他 们 的交 易关 系见 表 l 。 行 汁算 ,直到所有的客户都被归组 。 该算法在随机抽取第一个 客户时 ,该客户的资金 络 初 始状 态 只 有他 自 己 ,如 果 该 客 户有 l 0 个 对 手 ,在 算到第一层资金关系时网络 内有 1 + 1 0 = 1 1 个人 ,如果这 1 0个对 手每个人又有 l 0 个对手 ,在算 到第二层资金『 ) c )

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